This Paper also finds that a depreciation shock in the Tokyo foreign exchange market has a greater effect on volatilities than an appreciation shock. 同時(shí)，本研究也發(fā)現東京外匯市場(chǎng)日內報酬波動(dòng)受貶值沖擊影響效果大于升值效果，驗證東京外匯市場(chǎng)日內報酬波動(dòng)存在不對稱(chēng)效果。
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