Under the hypothesis of continuous dividend, if the continuous dividend rate is p ,then the price of stock St submit to the stochastic differential equation:we get European call and put option pricing formula and their parity.
英
美
- 在假定股票支付連續的紅利率p，且服從跳一擴散過(guò)程時(shí)得到了股票價(jià)格又所滿(mǎn)足的隨機微分方程為擎一(r一。一*二(。，))“十。颯+u‘從Ot并且在此基礎上得到此類(lèi)支付紅利的跳一擴散過(guò)程下的歐式看漲看跌期權的定價(jià)公式及其它們之間的平價(jià)公式.
