The daily VaRs of stock returns are computed using GARCH (1,1) model, MA method and RiskMetrics respectively.

 
  • 分別采用 GARCH( 1 ;1 )模型、Risk Metrics和移動(dòng)平均法預測上海股市日收益率的波動(dòng)性 ;計算每天的 va R.
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