On the basis of the classical mean-variance model, the article proposes the asset allocation model with value-at-risk constraint and transaction cost.

 
  • 摘要在經(jīng)典均值-方差模型的基礎上,提出了存在交易費用時(shí)基于風(fēng)險價(jià)值約束的資產(chǎn)配置模型。
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