In this paper,a generalized bootstrap method was proposed to estimate the yield curve for any available data sets of bond price with cubic spline interpolation method.

　
英 美
  • 在一般息票剝離法(bootstrapmethod)的基礎上進(jìn)行了擴展:采用三次樣條插值方法,可以對任意的國債報價(jià)數據進(jìn)行即期收益率曲線(xiàn)估計。
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