In this model, the joint distribution and marginal distributions of default times are derived by employing the change of measure, so the fair swap premium of a CDS can be valued.

　
英 美
  • 在這個(gè)模型下，通過(guò)測度變換，可以得到兩公司違約時(shí)間的聯(lián)合分布及各自的邊際分布，從而可以對違約互換進(jìn)行定價(jià)。
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